A.麥考萊
B.特雷諾
C.夏普
D.羅斯
你可能感興趣的試題
A.凸性
B.到期期限
C.久期
D.獲利期
A.對生效不足6個月的基金進行評獎或者單一指標排名
B.對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月
C.對基金、基金管理人評獎的評獎期間超過12個月
D.對基金、基金管理人評級的評級期間超過36個月
A.對不同分類的基金進行合并評價
B.對特定客戶資產(chǎn)管理計劃進行評價
C.對基金、基金管理人單一指標排名的更新間隔少于1個月
D.基于本機構自己的研究成果對基金進行評價
A.基金管理公司的治理結構
B.投資管理和研究能力
C.股東、高級管理人員、基金經(jīng)理的穩(wěn)定性
D.以上都正確
A.基金的風險收益特征
B.基金投資覺得系統(tǒng)及交易系統(tǒng)的有效性和一貫性
C.基金招募說明書和基金合同約定的投資方向、投資范圍、投資方法和業(yè)績比較基準
D.基金管理公司及其人員的合規(guī)性
A.-0.022
B.0
C.0.022
D.0.03
A.β系數(shù)
B.詹森指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.特雷諾指數(shù)
A.位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得好
B.位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得好
C.位于市場線上方,該管理者比市場經(jīng)營得差
D.位于市場線下方,該管理者比市場經(jīng)營得差
A.業(yè)績評估指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道·瓊斯指數(shù)
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)
最新試題
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關系。()
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關系經(jīng)常是非線性的。()
從事基金評價業(yè)務的評價機構不能對生效不足6個月的基金進行評獎或單一指標排名。()
無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權平均數(shù),其權數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。()
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎。()