A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普指數(shù)
D.道.瓊斯指數(shù)
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A.風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)
A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素
A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系
A.5元
B.7.5元
C.10元
D.15元
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差
A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重
A.市場(chǎng)處于牛市
B.市場(chǎng)處于熊市
C.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險(xiǎn)利率
D.市場(chǎng)組合的實(shí)際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險(xiǎn)利率
A.反映證券或組合的收益水平對(duì)市場(chǎng)平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對(duì)數(shù)值越大，表明證券或組合對(duì)市場(chǎng)指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平的大小
D.β系數(shù)是對(duì)放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償
A.風(fēng)險(xiǎn)的價(jià)格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差
A.相同，等于
B.相同，不等于
C.不同，等于
D.不同，不等于
最新試題
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個(gè)。（）
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計(jì)算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。（）
評(píng)價(jià)組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小。（）
證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí)，采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）