單項選擇題當(dāng)明確確定某些因素與證券收益有關(guān)時，應(yīng)對證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸以獲得相應(yīng)的（），再利用套利定價模型預(yù)測證券的收益。

A.風(fēng)險系數(shù)
B.期望收益率
C.β系數(shù)
D.靈敏度系數(shù)


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1.單項選擇題關(guān)于套利定價模型的應(yīng)用，可以運用統(tǒng)計分析模型對證券的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，以分離出那些（）。

A.不顯著影響證券收益的次要因素
B.顯著影響證券收益的主要因素
C.顯著影響證券收益的次要因素
D.不顯著影響證券收益的主要因素

2.單項選擇題當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些（）的證券或組合。

A.視情況而定
B.高β系數(shù)
C.低β系數(shù)
D.兩者無關(guān)系

4.單項選擇題針對衍生證券的對沖交易，通常會利用（）控制對沖的衍生證券頭寸。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.市場組合的實際預(yù)期收益率
D.證券組合的方差

5.單項選擇題（）是衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的指數(shù)。

A.證券組合的期望收益率
B.β系數(shù)
C.證券間的相關(guān)系數(shù)
D.證券各自的權(quán)重

6.單項選擇題當(dāng)（）時，應(yīng)選擇高β系數(shù)的證券或組合。

A.市場處于牛市
B.市場處于熊市
C.市場組合的實際預(yù)期收益率等于無風(fēng)險利率
D.市場組合的實際預(yù)期收益率小于無風(fēng)險利率

7.單項選擇題下列不屬于β系數(shù)特性的是（）。

A.反映證券或組合的收益水平對市場平均收益水平變化的敏感性
B.β系數(shù)的絕對數(shù)值越大，表明證券或組合對市場指數(shù)的敏感性越強(qiáng)
C.β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險水平的大小
D.β系數(shù)是對放棄即期消費的補(bǔ)償

8.單項選擇題風(fēng)險溢價的系數(shù)又稱為（）。

A.風(fēng)險的價格
B.β系數(shù)
C.期望收益率
D.方差

10.單項選擇題投資者選擇的最優(yōu)證券組合的風(fēng)險投資部分所形成的證券組合的結(jié)構(gòu)與切點證券組合T的結(jié)構(gòu)相同，但不同偏好投資者的（）不同。

A.風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例
B.風(fēng)險投資金額
C.無風(fēng)險投資金額
D.無風(fēng)險投資金額與風(fēng)險投資金額的比例

最新試題

從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機(jī)構(gòu)對基金、基金管理人單一指標(biāo)排名的排名期間少于3個月。（）

題型：判斷題

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

題型：判斷題

投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）

題型：判斷題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險溢價，風(fēng)險由β系數(shù)測定。（）

題型：判斷題

當(dāng)市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

題型：判斷題

不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）

題型：判斷題

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風(fēng)險證券的直線的斜率，當(dāng)這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

題型：判斷題

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

題型：判斷題

所謂現(xiàn)金流量匹配，就是通過債券的組合管理，使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。（）

題型：判斷題

在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當(dāng)市場達(dá)到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

題型：判斷題