判斷題兩種完全不相關(guān)證券組合的結(jié)合線為一條直線。()
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資本資產(chǎn)定價(jià)模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo),其與收益水平是反相關(guān)的。()
題型:判斷題
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價(jià)模型為基礎(chǔ)。()
題型:判斷題
根據(jù)有效組合的定義,有效組合不止一個(gè)。()
題型:判斷題
每個(gè)投資者的無(wú)差異曲線形成密布整個(gè)平面且可以相交的曲線簇。()
題型:判斷題
資本資產(chǎn)定價(jià)模型的假設(shè)條件中包括可以賣(mài)空。()
題型:判斷題
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()
題型:判斷題
評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()
題型:判斷題
當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()
題型:判斷題
在資本資產(chǎn)定價(jià)模型假設(shè)下,當(dāng)市場(chǎng)達(dá)到均衡時(shí),市場(chǎng)組合M成為一個(gè)有效組合。()
題型:判斷題
夏普指數(shù)以證券市場(chǎng)線為基準(zhǔn)。()
題型:判斷題