在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）

與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同，夏普指數(shù)的計算使用標準差而不是β。（）

證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系。（）

根據(jù)有效組合的定義，有效組合不止一個。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

評價組合業(yè)績應本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）

夏普指數(shù)以證券市場線為基準。（）