判斷題最優(yōu)風(fēng)險證券組合就等于市場組合。()
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β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。()
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一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好,而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。()
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投資者的偏好通過無差異曲線來反映。()
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久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限,也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù),其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。()
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與特雷諾指數(shù)和詹森指數(shù)不同,夏普指數(shù)的計算使用標(biāo)準(zhǔn)差而不是β。()
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夏普指數(shù)以證券市場線為基準(zhǔn)。()
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投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。()
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如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,即E(r)=E(r),而(,且,那么他選擇B。()
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在資本資產(chǎn)定價模型假設(shè)下,當(dāng)市場達到均衡時,市場組合M成為一個有效組合。()
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無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()
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