判斷題使用夏普指數(shù)評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)時(shí),評(píng)價(jià)的結(jié)果有可能失真。()

您可能感興趣的試卷

你可能感興趣的試題

最新試題

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià),風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測(cè)定。()

題型:判斷題

一個(gè)高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好,而一個(gè)低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營(yíng)得比市場(chǎng)差。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)對(duì)基金、基金管理人評(píng)級(jí)的更新間隔超過3個(gè)月,對(duì)其評(píng)獎(jiǎng)的評(píng)獎(jiǎng)期間超過12個(gè)月。()

題型:判斷題

從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講,套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場(chǎng)間定價(jià)不一致,通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。()

題型:判斷題

評(píng)價(jià)組合業(yè)績(jī)應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的大小"的基本原則。()

題型:判斷題

從事基金評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)不能對(duì)生效不足6個(gè)月的基金進(jìn)行評(píng)獎(jiǎng)或單一指標(biāo)排名。()

題型:判斷題

零息債券的久期等于其到期期限。()

題型:判斷題

當(dāng)債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時(shí),采用久期方法不能就債券價(jià)格對(duì)利率的敏感性予以正確的測(cè)量。()

題型:判斷題

證券市場(chǎng)線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。()

題型:判斷題

無差異曲線位置越靠上,其滿意程度越高。()

題型:判斷題