從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人評級的更新間隔超過3個月，對其評獎的評獎期間超過12個月。（）

資本資產定價模型的假設條件中包括可以賣空。（）

每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）

一個證券組合的特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率，當這一斜率大于證券市場線的斜率時，組合的績效不如市場績效。（）

詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產定價模型為基礎。（）

純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構對基金、基金管理人單一指標排名的排名期間少于3個月。（）

從經(jīng)濟學的角度講，套利是指人們利用不同資產在不同市場間定價不一致，通過資金的轉移而實現(xiàn)無風險收益的行為。（）