資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）

從事基金評價業(yè)務的評價機構可以對同一分類中包含少于10只的基金進行評級或單一指標排名。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

當市場處于牛市時，應選擇β系數(shù)較小的股票。（）

一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）

投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）

β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）

在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）

在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）