共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）

資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關(guān)的。（）

當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）

評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）

評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）

資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件中包括可以賣空。（）

當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）

特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）

市場的實際情況表明，價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。（）

零息債券的久期等于其到期期限。（）