判斷題一個證券組合的夏普指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率。()
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共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()
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當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
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零息債券的久期等于其到期期限。()
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