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A.單個證券的風險大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風險也就越大
C.實際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計方差
D.單個證券的風險大小在數(shù)學上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進行決策，那么他得不到期望收益率的風險非常小
B.期望收益率是使可能的實際值與預(yù)測值的平均偏差達到最小的點估計值
C.在實際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計期望收益率
D.實際收益率與期望收益率會有偏差
最新試題
在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風險之間的關(guān)系。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結(jié)果不同，也不具有可比性。（）
當市場處于牛市時，應(yīng)選擇β系數(shù)較小的股票。（）
久期表示按照現(xiàn)值計算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當前市價的比重。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小"的基本原則。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）