多項(xiàng)選擇題關(guān)于單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)度量，下列說法正確的是（）。

A.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個(gè)證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D.單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量


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1.多項(xiàng)選擇題關(guān)于期望收益率，下列說法正確的是（）。

A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值
C.在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率
D.實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差

2.多項(xiàng)選擇題基本收益穩(wěn)定性原則的內(nèi)容包括（）。

A.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時(shí)應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性

3.多項(xiàng)選擇題假設(shè)證券A歷史數(shù)據(jù)表明，年收益率為50%的概率為25%，年收益率為30%的概率為50%，年收益率為10%的概率為25%，那么證券A（）。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計(jì)期望方差為2%
D.估計(jì)期望方差為4%

4.多項(xiàng)選擇題假設(shè)證券A過去3年的實(shí)際收益率分別為50%，30%，10%，那么證券A（）。

A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計(jì)期望方差S2為2%
D.估計(jì)期望方差S2為4%

5.多項(xiàng)選擇題在組合投資理論中，可行證券組合是指（）。

A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合

6.多項(xiàng)選擇題完全負(fù)相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，以下說法正確的有（）。

A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
C.最小方差證券組合為36%A十64%B
D.最小方差證券組合的方差為0

7.多項(xiàng)選擇題完全正相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，在不允許賣空的基礎(chǔ)上，以下說法正確的有（）。

A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為B
C.最小方差證券組合為36%A+64%B
D.最小方差證券組合的方差為30%

8.多項(xiàng)選擇題完全不相關(guān)的證券A和證券B，其中證券A方差為40%，期望收益率為16%，證券B的方差為30%，期望收益率為12%，如果證券組合P為50%A+50%B，那么以下說法正確的有（）。

A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%

9.單項(xiàng)選擇題σs表示（）

A、屈服強(qiáng)度；
B、抗拉強(qiáng)度；
C、沖擊韌性；

10.多項(xiàng)選擇題描述證券或組合的收益與風(fēng)險(xiǎn)之間均衡關(guān)系的方程或模型包括（）。

A.資本市場線方程
B.證券市場線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價(jià)方程