A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則,排除那些被所有投資者都認為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合
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A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為3/7×A+4/7×B
C.最小方差證券組合為36%A十64%B
D.最小方差證券組合的方差為0
A.證券組合P為最小方差證券組合
B.最小方差證券組合為B
C.最小方差證券組合為36%A+64%B
D.最小方差證券組合的方差為30%
A.證券組合P的期望收益率為14%
B.證券組合P的期望收益率為15%
C.證券組合P的方差為20%
D.證券組合P的方差為25%
A、屈服強度;
B、抗拉強度;
C、沖擊韌性;
A.資本市場線方程
B.證券市場線方程
C.證券特征線方程
D.套利定價方程
A.夏普指數(shù)是1966年由夏普提出的
B.夏普指數(shù)以證券市場線為基準
C.夏普指數(shù)值等于證券組合的風險溢價除以標準差
D.夏普指數(shù)是連接證券組合與無風險資產(chǎn)的直線的斜率
A.特雷諾指數(shù)是1965年由特雷諾提出的
B.特雷諾指數(shù)用獲利機會來評價績效
C.特雷諾指數(shù)值由每單位風險獲取的風險溢價來計算
D.特雷諾指數(shù)是連接證券組合與無風險證券的直線的斜率
A.詹森指數(shù)是1969年由詹森提出的
B.指數(shù)值實際上就是證券組合的實際平均收益率與由證券市場線所給出的該證券組合的期望收益率之間的差
C.詹森指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價
D.詹森指數(shù)值代表證券組合與證券市場線之間的落差
A.詹森指數(shù)
B.馬柯威茨指數(shù)
C.特雷諾指數(shù)
D.羅爾指數(shù)
A.評價組合業(yè)績僅僅比較不同組合之間收益水平的高低,收益水平越高的組合越是優(yōu)秀的組合
B.評價組合業(yè)績應本著“既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小”的基本原則
C.資本資產(chǎn)定價模型為組合業(yè)績評估者提供了實現(xiàn)這一基本原則的多種途徑
D.評價組合業(yè)績可以考察組合已實現(xiàn)的收益水平是否高于與其所承擔的風險水平相匹配的收益水平
最新試題
在資產(chǎn)估值方面,資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。()
市場的實際情況表明,價格與收益率之間的關(guān)系經(jīng)常是非線性的。()
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低,也要考慮組合所承擔風險的大小。()
資本資產(chǎn)定價模型表明,β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標,其與收益水平是反相關(guān)的。()
所謂現(xiàn)金流量匹配,就是通過債券的組合管理,使得每一期從債券獲得的現(xiàn)金流入大于或等于該時期約定的現(xiàn)金支出量。()
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價,風險由β系數(shù)測定。()
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時,采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。()
可行域滿足一個共同的特點:右邊界必然向外凸或呈線性,即不會出現(xiàn)凹陷。()
資本資產(chǎn)定價模型的假設條件中包括可以賣空。()
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B:,且E(rB)>E(rA)。()