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A.單個證券的風(fēng)險(xiǎn)大小由未來可能收益率與期望收益率的偏離程度來反映
B.單個證券可能的收益率越分散，其風(fēng)險(xiǎn)也就越大
C.實(shí)際中我們也可使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)方差
D.單個證券的風(fēng)險(xiǎn)大小在數(shù)學(xué)上由收益率的方差來度量
A.投資者以期望收益率為依據(jù)進(jìn)行決策，那么他得不到期望收益率的風(fēng)險(xiǎn)非常小
B.期望收益率是使可能的實(shí)際值與預(yù)測值的平均偏差達(dá)到最小的點(diǎn)估計(jì)值
C.在實(shí)際中我們經(jīng)常使用歷史數(shù)據(jù)來估計(jì)期望收益率
D.實(shí)際收益率與期望收益率會有偏差
A.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮公司現(xiàn)金流量的穩(wěn)定性
B.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮投資收益的穩(wěn)定性
C.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮利息收入的穩(wěn)定性
D.投資者在構(gòu)建證券組合時應(yīng)考慮股息收入的穩(wěn)定性
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計(jì)期望方差為2%
D.估計(jì)期望方差為4%
A.期望收益率為30%
B.期望收益率為45%
C.估計(jì)期望方差S2為2%
D.估計(jì)期望方差S2為4%
A.可行域內(nèi)部任意證券組合
B.可行域的左上邊界上的任意證券組合
C.按照投資者的共同偏好規(guī)則，排除那些被所有投資者都認(rèn)為差的組合后余下的這些組合
D.可行域右上邊界上的任意證券組合
最新試題
從經(jīng)濟(jì)學(xué)的角度講，套利是指人們利用不同資產(chǎn)在不同市場間定價不一致，通過資金的轉(zhuǎn)移而實(shí)現(xiàn)無風(fēng)險(xiǎn)收益的行為。（）
零息債券的久期等于其到期期限。（）
如果兩種證券組合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他選擇B。（）
每個投資者的無差異曲線形成密布整個平面且可以相交的曲線簇。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價，風(fēng)險(xiǎn)由β系數(shù)測定。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)，其與收益水平是反相關(guān)的。（）
可行域滿足一個共同的特點(diǎn)：右邊界必然向外凸或呈線性，即不會出現(xiàn)凹陷。（）
久期表示按照現(xiàn)值計(jì)算投資者能夠收回投資債券本金的年限，也就是債券期限的加權(quán)平均數(shù)，其權(quán)數(shù)是每年的債券債息或本金的現(xiàn)值占當(dāng)前市價的比重。（）