A.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險(xiǎn)債券
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你可能感興趣的試題
A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改,包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進(jìn)行破產(chǎn)登記,包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
B.匯兌風(fēng)險(xiǎn)
C.利率風(fēng)險(xiǎn)
D.信用風(fēng)險(xiǎn)
A.市場風(fēng)險(xiǎn)
B.現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)
C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
D.道德風(fēng)險(xiǎn)
A.利率波動(dòng)不可以用均值回歸過程描述
B.債券價(jià)格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動(dòng)率不是常數(shù)
A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格分布并不完全符合對數(shù)正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近,債券價(jià)格波動(dòng)率會(huì)逐步減小
C.隨著到期日臨近,債券價(jià)格會(huì)趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進(jìn)行
A.歐式看跌期權(quán)空頭
B.亞式看漲期權(quán)多頭
C.回溯看漲期權(quán)多頭
D.兩值看漲期權(quán)空頭
A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠(yuǎn)期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券,以及收取固定利率7.5%、支付浮動(dòng)利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合
A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
最新試題
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。