A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
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A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同
A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
A.互換
B.期貨
C.期權(quán)
D.遠期
A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠期利率
A.對沖匯率風險
B.降低融資成本
C.對沖利率風險
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合
A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
C.拆分成一系列遠期利率協(xié)議的組合進行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進行估值
A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時CDS賣方收入30萬元
C.違約時CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元
A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計算股票收益時僅需要考慮股票價格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動利率計算
最新試題
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
戰(zhàn)術資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。