多項選擇題某信用違約互換（CDS）付費為每半年一次，年化付費溢價為60個基點，本金為3億元，交割方式為現(xiàn)金。假設(shè)違約發(fā)生在4年零2個月后，而CDS價格的計算所采用的最便宜可交割債券在剛剛違約時的價格等于面值的40%，則（）。

A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時CDS賣方收入30萬元
C.違約時CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元


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1.多項選擇題貨幣互換每個付息周期包括的構(gòu)成要件有（）。

A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日

2.多項選擇題關(guān)于股票互換的描述，正確的是（）。

A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計算股票收益時僅需要考慮股票價格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動利率計算

3.單項選擇題互換的標的可以來源于（）。

A.外匯市場
B.權(quán)益市場
C.貨幣市場
D.債券市場

4.多項選擇題股票收益互換潛在客戶包括（）。

A.專業(yè)二級市場投資機構(gòu)
B.大宗交易的機構(gòu)
C.金融機構(gòu)
D.一般企業(yè)客戶

5.多項選擇題標準利率互換中收取浮動利率一方與（）具有相同的利率風(fēng)險。（假定期限相同）

A.固定利率債券的空頭
B.浮動利率債券的空頭
C.浮動利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭

6.多項選擇題人民幣利率互換市場的發(fā)展仍處于成長階段，存在的問題有（）。

A.基礎(chǔ)法律不健全，抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計算浮動端利率的貨幣市場基礎(chǔ)不牢
C.關(guān)于利率互換的套期會計準則沒有得到普遍采用
D.各個金融機構(gòu)對產(chǎn)品的認識、內(nèi)部管理架構(gòu)、人才、技術(shù)等有差距

7.多項選擇題參與人民幣利率互換業(yè)務(wù)的機構(gòu)主要有（）。

A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司

9.多項選擇題利率互換的用途包括（）。

A.降低融資成本
B.管理資產(chǎn)負債
C.構(gòu)造產(chǎn)品組合
D.對沖利率風(fēng)險

10.多項選擇題簽訂利率互換協(xié)議時需要確定未來支付現(xiàn)金流的（）。

A.日期
B.計算方法
C.支付額度
D.幣種