A.初期
B.中期
C.末期
D.中期和末期
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A.優(yōu)先塊
B.次優(yōu)先塊
C.股本塊
D.無所謂
A.發(fā)行者持有的利率封底期權
B.投資者持有的利率封底期權
C.發(fā)行者持有的利率封頂期權
D.投資者持有的利率封頂期權
A.看漲期權
B.看跌期權
C.期權多頭
D.期權空頭
A.即期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
B.遠期利率互換和數(shù)字利率封頂期權
C.即期利率互換和數(shù)字利率封底期權
D.遠期利率互換和數(shù)字利率封底期權
A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構
A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權
A.公開募集的結構化產品與私募結構化產品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產品和基于期權的結構化產品
A.含有基于股票的期權
B.發(fā)行者持有的期權頭寸是看漲期權空頭
C.標的股票是發(fā)行者之外的第三方股票
D.杠桿效應更高
A.發(fā)起方式
B.資產形成方式
C.分塊方式
D.市場投資結構
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()