A.發(fā)起方式
B.資產(chǎn)形成方式
C.分塊方式
D.市場投資結(jié)構(gòu)
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A.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
B.利用貨幣互換將固定利率轉(zhuǎn)換成浮動(dòng)利率
C.做空利率互換
D.做多交叉型貨幣互換
A.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付浮動(dòng)利率并收取固定利率的互換
B.進(jìn)行期限跨度為3年的按季度支付的支付固定利率并收取浮動(dòng)利率的互換
C.做空期限1年的互換賣權(quán)
D.做多期限1年的互換賣權(quán)
A.作為IRS的賣方
B.支付浮動(dòng)利率收取固定利率
C.作為IRS的買方
D.買入短期IRS并賣出長期IRS
A.介入貨幣互換的多頭
B.利用利率互換將浮動(dòng)利率轉(zhuǎn)化為固定利率
C.利用利率互換將固定利率轉(zhuǎn)化為浮動(dòng)利率
D.介入貨幣互換的空頭
A.買入IRS買入債券
B.賣出IRS賣出債券
C.買入IRS賣出債券
D.賣出IRS買入債券
A.2%
B.2.75%
C.3%
D.3.75%
A.7000元
B.9000元
C.3000元
D.4500元
A.虧損12500
B.虧損50000
C.盈利12500
D.盈利62500
A.上升
B.下降
C.不
D.無法判斷
A.Pccs=RF*PF-PD
B.Pccs=PD-RF*PF
C.Pccs=RF-PD-PF
D.Pccs=PF-RF*PD
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
在美國,勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。