A.3個(gè)月后借入資金為12個(gè)月的投資融資
B.12個(gè)月后借入資金為3個(gè)月的投資融資
C.在3個(gè)月內(nèi)借入貸款的一半，剩下的一半在12個(gè)月后借入
D.3個(gè)月后借入資金為9個(gè)月的投資融資
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A.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期購(gòu)匯
B.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
C.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期結(jié)匯+境外NDF遠(yuǎn)期結(jié)匯
D.境內(nèi)DF遠(yuǎn)期售匯+境外NDF遠(yuǎn)期售匯
A.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
B.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，賣出美元/歐元遠(yuǎn)期合約
C.賣出日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
D.買入日元/美元遠(yuǎn)期合約，買入美元/歐元遠(yuǎn)期合約
A.標(biāo)的資產(chǎn)
B.結(jié)算方式
C.流動(dòng)性
D.市場(chǎng)定價(jià)方式
A．期權(quán)
B.遠(yuǎn)期
C.互換
D.股票
A.實(shí)際天數(shù)/實(shí)際天數(shù)
B.實(shí)際天數(shù)/365（浮動(dòng)）
C.實(shí)際天數(shù)/360
D.實(shí)際天數(shù)/365（固定）
A.百分之一
B.千分之一
C.萬(wàn)分之一
D.十萬(wàn)分之一
A.擔(dān)保方
B.交易對(duì)手方
C.中央對(duì)手方
D.交易場(chǎng)所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.國(guó)際掉期與衍生品協(xié)會(huì)
C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織
D.國(guó)際清算銀行
A.非標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
B.標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
C.中央對(duì)手方清算
D.凈額結(jié)算
A.信用風(fēng)險(xiǎn)比較顯著
B.交易缺乏靈活性
C.合約能按需定制
D.互換一般在場(chǎng)外市場(chǎng)交易
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。