A.百分之一
B.千分之一
C.萬分之一
D.十萬分之一
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A.擔(dān)保方
B.交易對手方
C.中央對手方
D.交易場所
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.國際掉期與衍生品協(xié)會
C.經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織
D.國際清算銀行
A.非標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
B.標(biāo)準(zhǔn)化的雙邊清算
C.中央對手方清算
D.凈額結(jié)算
A.信用風(fēng)險比較顯著
B.交易缺乏靈活性
C.合約能按需定制
D.互換一般在場外市場交易
A.交易的合約是標(biāo)準(zhǔn)化的
B.主要交易品種為期貨和期權(quán)
C.多為分散市場并以行業(yè)自律為主
D.交易以集中撮合競價為主
A.賣出美元兌歐元期貨合約
B.買入美元兌歐元期貨合約
C.賣出美元兌歐元看跌期權(quán)
D.買入美元兌歐元看跌期權(quán)
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.穩(wěn)定的人民幣升值預(yù)期
B.盡管中國經(jīng)濟(jì)增長率下降，但仍遠(yuǎn)高于歐美發(fā)達(dá)國家的GDP增長率
C.較高的人民幣/美元利差
D.較低的人民幣匯率波動
A.針對該筆款項進(jìn)行做空美元的套期保值策略
B.針對該筆款項進(jìn)行買入美元看漲期權(quán)的套期保值策略
C.針對該筆款項進(jìn)行外匯掉期的策略
D.針對該筆款項進(jìn)行BSI或LSI策略
A.向銀行借入英鎊兌換為美元存款
B.向銀行賣出英鎊兌美元外匯遠(yuǎn)期
C.買入英鎊兌美元看跌外匯期權(quán)
D.賣出英鎊兌美元外匯期貨
最新試題
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）