A.交割方式
B.交易單位
C.報(bào)價(jià)單位
D.交易時(shí)間
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A.標(biāo)準(zhǔn)化合約
B.雙向交易
C.保證金制度
D.當(dāng)日無(wú)負(fù)債制度
A.直接標(biāo)價(jià)法
B.間接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
A.外幣現(xiàn)鈔
C.外幣有價(jià)證券
B.外幣支付憑證或者支付工具
D.特別提款權(quán)
A.美元
B.歐元
C.法國(guó)克朗
D.瑞士法郎
A.交易單位
B.交割期限
C.交易頻率
D.最小價(jià)格變動(dòng)幅度
A.自由兌換外匯
B.有限自由兌換外匯
C.記賬外匯
D.雙邊兌換外匯
A.升值 升值
B.貶值 貶值
C.升值 貶值
D.貶值 升值
A.提前錯(cuò)后法
B.配對(duì)管理法
C.BSI法
D.LSI法
最新試題
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶(hù)內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。