A.日元
B.歐元
C.加元
D.英鎊
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你可能感興趣的試題
A.外幣現(xiàn)鈔
C.外幣有價(jià)證券
B.外幣支付憑證或者支付工具
D.特別提款權(quán)
A.美元
B.歐元
C.法國(guó)克朗
D.瑞士法郎
A.交易單位
B.交割期限
C.交易頻率
D.最小價(jià)格變動(dòng)幅度
A.自由兌換外匯
B.有限自由兌換外匯
C.記賬外匯
D.雙邊兌換外匯
A.升值 升值
B.貶值 貶值
C.升值 貶值
D.貶值 升值
A.提前錯(cuò)后法
B.配對(duì)管理法
C.BSI法
D.LSI法
A.在不同日期的兩筆外匯交易,交易的貨幣相同,數(shù)量近似相等,一筆是外匯的買(mǎi)入交易,另一筆是外匯的賣(mài)出交易
B.在同一交易日買(mǎi)入和賣(mài)出數(shù)量近似相等的貨幣
C.即期買(mǎi)入一種貨幣,同時(shí)買(mǎi)入另一種貨幣的遠(yuǎn)期合約
D.雙方約定在未來(lái)某一時(shí)刻按約定的匯率買(mǎi)賣(mài)外匯
A.賣(mài)出2手歐元兌美元期貨合約
B.買(mǎi)入2手歐元兌美元期貨合約
C.賣(mài)出3手歐元兌美元期貨合約
D.買(mǎi)入3乎歐元兌美元期貨合約
A.買(mǎi)入28手歐元期貨合約
B.賣(mài)出28手歐元期貨合約
C.買(mǎi)入27手歐元期貨合約
D.賣(mài)出27手歐元期貨合約
A.人民幣貶值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
最新試題
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買(mǎi)入股指期貨。
由于市場(chǎng)變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn),無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。