A.人民幣貶值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
B.人民幣升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
C.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸虧損
D.日元升值,遠(yuǎn)期合約頭寸盈利
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A.貶值4%
B.升值4%
C.維持不變
D.升值2%
A.儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)
B.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易風(fēng)險(xiǎn)
D.會(huì)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)
A.投資于美國(guó)市場(chǎng)收益更大
B.投資于中國(guó)市場(chǎng)收益更大
C.投資于中國(guó)與美國(guó)市場(chǎng)的收益相同
D.無法確定投資市場(chǎng)
A.支持購買力平價(jià)理論在長(zhǎng)期成立
B.支持購買力平價(jià)理論在短期成立
C.支持購買力平價(jià)理論在長(zhǎng)期和短期都成立
D.支持購買力平價(jià)理論在長(zhǎng)期或短期都不成立
A.越大
B.越小
C.不變
D.根據(jù)不同合約變化
A.股指期貨
B.外匯期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.特別提款權(quán)
B.德國(guó)馬克
C.泰銖
D.比特幣
A.本幣
B.地點(diǎn)
C.時(shí)間
D.外幣
A.進(jìn)口企業(yè)將獲利,出口企業(yè)將遭受損失
B.出口企業(yè)將獲利,進(jìn)口企業(yè)將遭受損失
C.進(jìn)出口企業(yè)均將獲利
D.進(jìn)出口企業(yè)均會(huì)遭遇損失
A.虧損3125美元
B.虧損1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉期貨。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。
持有基差的多頭,國(guó)債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。