A.越大
B.越小
C.不變
D.根據(jù)不同合約變化
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A.股指期貨
B.外匯期貨
C.股票期貨
D.利率期貨
A.特別提款權(quán)
B.德國(guó)馬克
C.泰銖
D.比特幣
A.本幣
B.地點(diǎn)
C.時(shí)間
D.外幣
A.進(jìn)口企業(yè)將獲利,出口企業(yè)將遭受損失
B.出口企業(yè)將獲利,進(jìn)口企業(yè)將遭受損失
C.進(jìn)出口企業(yè)均將獲利
D.進(jìn)出口企業(yè)均會(huì)遭遇損失
A.虧損3125美元
B.虧損1875美元
C.盈利3125美元
D.盈利1875美元
A.價(jià)差擴(kuò)大了5個(gè)點(diǎn)
B.價(jià)差縮小了5個(gè)點(diǎn)
C.價(jià)差擴(kuò)大了13個(gè)點(diǎn)
D.價(jià)差擴(kuò)大了18個(gè)點(diǎn)
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
A.每日結(jié)算時(shí)
B.波動(dòng)較大時(shí)
C.波動(dòng)較小時(shí)
D.合約到期時(shí)
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
最新試題
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。