A.價差擴大了5個點
B.價差縮小了5個點
C.價差擴大了13個點
D.價差擴大了18個點
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A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套
D.熊市套利
A.每日結(jié)算時
B.波動較大時
C.波動較小時
D.合約到期時
A.60元
B.55元
C.50元
D.10元
A.外匯期權(quán)
B.外匯掉期
C.貨幣掉期
D.外匯期貨
A.信用風(fēng)險
B.流動性風(fēng)險
C.法律風(fēng)險
D.經(jīng)營風(fēng)險
A.2
B.3
C.3.84
D.2.82
A.正向套利
B.反向套利
C.牛市套利
D.熊市套利
A.沖擊成本
B.交易成本
C.價格趨勢
D.期現(xiàn)價差
A.風(fēng)險較小
B.高風(fēng)險高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
A.該公司應(yīng)付給銀行5萬美元
B.銀行應(yīng)付給該公司5萬美元
C.該公司應(yīng)付給銀行500萬比索
D.銀行應(yīng)付給該公司500萬比索
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()