A.風(fēng)險(xiǎn)較小
B.高風(fēng)險(xiǎn)高利潤
C.保證金比例較高
D.成本較高
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A.該公司應(yīng)付給銀行5萬美元
B.銀行應(yīng)付給該公司5萬美元
C.該公司應(yīng)付給銀行500萬比索
D.銀行應(yīng)付給該公司500萬比索
A.掉期交易
B.期貨交易
C.遠(yuǎn)期交易
D.期權(quán)交易
A.千分之八
B.百分之一
C.百分之二
D.百分之五
A.中國人民銀行
B.外匯交易中心
C.財(cái)政部
D.中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
A.國家外匯管理局
B.外匯交易中心
C.中國人民銀行
D.上海清算所
A.1.5300
B.1.5425
C.1.5353
D.1.5200
A.利率
B.現(xiàn)貨價(jià)格
C.合約期限
D.期望收益率
A.價(jià)格波動(dòng)
B.買賣價(jià)差
C.資訊提供
D.會(huì)員收費(fèi)
A.外匯保證金交易
B.外匯期貨交易
C.外匯遠(yuǎn)期交易
D.外匯期權(quán)交易
A.歐元兌盧比
B.美元兌盧比
C.人民幣兌盧比
D.日元兌盧比
最新試題
對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時(shí),該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
持有基差的多頭,國債期貨價(jià)格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
短期資本市場條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。