A.中國人民銀行
B.外匯交易中心
C.財(cái)政部
D.中國證券監(jiān)督管理委員會
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A.國家外匯管理局
B.外匯交易中心
C.中國人民銀行
D.上海清算所
A.1.5300
B.1.5425
C.1.5353
D.1.5200
A.利率
B.現(xiàn)貨價(jià)格
C.合約期限
D.期望收益率
A.價(jià)格波動
B.買賣價(jià)差
C.資訊提供
D.會員收費(fèi)
A.外匯保證金交易
B.外匯期貨交易
C.外匯遠(yuǎn)期交易
D.外匯期權(quán)交易
A.歐元兌盧比
B.美元兌盧比
C.人民幣兌盧比
D.日元兌盧比
A.巴西
B.俄羅斯
C.南非
D.印度
A.100萬美元
B.10萬美元
C.1萬美元
D.1千美元
A.人民幣兌美元期貨
B.人民幣兌歐元
C.人民幣兌英鎊
D.人民幣兌日元
A.芝加哥商業(yè)交易所
B.香港交易所
C.中國金融期貨交易所
D.美國洲際交易所
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
隨著股票價(jià)格的上升,一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí),股指期貨是最有效的方式。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。