A.盈利2687.5美元
B.虧損2687.5美元
C.盈利2687.5日元
D.虧損2687.5日元
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A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標(biāo)價(jià)法
B.直接標(biāo)價(jià)法
C.美元標(biāo)價(jià)法
D.一攬子貨幣指數(shù)標(biāo)價(jià)法
A.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率
B.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率
C.匯率報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率
D.匯率報(bào)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率
A.升值或貶值無法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
A.92.60
B.0.0108
C.1
D.46.30
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉的風(fēng)險(xiǎn)。