A.5月、6月、7月、8月
B.6月、9月、12月、3月
C.4月、5月、6月、7月
D.5月、6月、9月、12月
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A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標價法
B.直接標價法
C.美元標價法
D.一攬子貨幣指數(shù)標價法
A.匯率報價的最小變動單位除以匯率
B.匯率報價的最大變動單位除以匯率
C.匯率報價的最小變動單位乘以匯率
D.匯率報價的最大變動單位乘以匯率
A.升值或貶值無法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
A.92.60
B.0.0108
C.1
D.46.30
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
最新試題
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內的資金減少,面臨追加保證金的風險。