A.12750美元
B.10500美元
C.24750美元
D.22500美元
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A.盈利12500美元
B.盈利13500歐元
C.虧損12500美元
D.虧損13500歐元
A.5%
B.10%
C.200%
D.0.05%
A.13.6美元
B.13.6歐元
C.12.5美元
D.12.5歐元
A.間接標價法
B.直接標價法
C.美元標價法
D.一攬子貨幣指數(shù)標價法
A.匯率報價的最小變動單位除以匯率
B.匯率報價的最大變動單位除以匯率
C.匯率報價的最小變動單位乘以匯率
D.匯率報價的最大變動單位乘以匯率
A.升值或貶值無法確定
B.不變
C.貶值
D.升值
A.92.60
B.0.0108
C.1
D.46.30
A.1.3626
B.0.7339
C.1
D.0.8264
A.盈利37812.5
B.虧損37812.5
C.盈利18906.25
D.虧損18906.25
A.1.5885
B.1.5669
C.1.5985
D.1.5585
最新試題
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸,但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
對于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。