A.最后兩小時的算術平均價
B.最后一小時成交價格按成交量的加權平均價
C.最后一小時的算術平均價
D.最后兩小時成交價格按成交量的加權平均價
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A.現(xiàn)金交割
B.實物交割
C.現(xiàn)金或實物交割
D.強行減倉
A.平倉了結
B.樣本股交割
C.對應基金份額交割
D.現(xiàn)金交割
A.4800
B.4600
C.4400
D.4000
A.上一交易日結算價的±20%
B.上一交易日結算價的±10%
C.上一交易日收盤價的±20%
D.上一交易日收盤價的±10
A.開盤價
B.收盤價
C.最高價
D.結算價
A.9:15-11:30,13:00-15:00
B.9:30-11:30,13:00-15:00
C.9:15-11:30,13:00-15:15
D.9:30-11:30,13:00-15:15
A.0.01
B.0.1
C.0.02
D.0.2
A.IF
B.ETF
C.CF
D.FU
A.100
B.200
C.300
D.30
A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
最新試題
新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
采購經理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領域()
基金公司預期市場上漲,且預期有大量資金新進入申購的情況下,基金公司應該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。