A.100
B.200
C.300
D.30
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A.3000
B.4000
C.5000
D.6000
A.和
B.商
C.積
D.差
A.即時最優(yōu)限價指令的限定價格
B.最新價
C.漲停價
D.跌停價
A.價格優(yōu)先、時間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先
C.時間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價格優(yōu)先、平倉優(yōu)先
A.市價指令只能和限價指令撮合成交
B.集合競價接受市價指令
C.市價指令相互之間可以撮合成交
D.市價指令的未成交部分繼續(xù)有效
A.市價指令是指不限定價格的買賣申報指令
B.不參與開盤集合競價
C.市價指令只能和限價指令撮合成交
D.沒有風(fēng)險
A.價格優(yōu)先,時間優(yōu)先
B.時間優(yōu)先,價格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先,時間優(yōu)先
A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用
D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險
A.承擔(dān)價格風(fēng)險
B.增加價格波動
C.促進(jìn)市場流動
D.減緩價格波動
最新試題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
90/10策略中,在股價下行時,損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險,收益也相對較低。