A.價格優(yōu)先,時間優(yōu)先
B.時間優(yōu)先,價格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先,時間優(yōu)先
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A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用
D.股指期貨的風險高于商品期貨的風險
A.承擔價格風險
B.增加價格波動
C.促進市場流動
D.減緩價格波動
A.系統(tǒng)性風險
B.非系統(tǒng)性風險
C.生產(chǎn)性風險
D.非生產(chǎn)性風險
A.提高市場流動性
B.降低投資組合風險
C.所有權轉移和節(jié)約成本
D.規(guī)避風險和價格發(fā)現(xiàn)
A.NYSE交易的SPY
B.CBOE交易的VIX
C.CFFEX交易的IF
D.CME交易的JPY
A.標準普爾500指數(shù)
B.價值線綜合指數(shù)
C.道瓊斯綜合平均指數(shù)
D.納斯達克指數(shù)
A.總股本
B.對自由流通股本分級靠檔后獲得
C.非自由流通股
D.自由流通股
A.簡單股票價格算術平均法
B.修正的簡單股票價格算術平均法
C.幾何平均法
D.加權股票價格平均法
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
除了期貨現(xiàn)貨互轉套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略,即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合,獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。