A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
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A.限制所有交易
B.限制賣出開倉與買入開倉,但不限制備兌開倉
C.限制賣出開倉,但不限制買入開倉以及備兌開倉
D.限制買入開倉,但不限制賣出開倉以及備兌開倉
A、為期權(quán)合約價格上漲帶來的損失提供保險
B、為期權(quán)合約價格下跌帶來的損失提供保險
C、降低賣出股票的成本
D、為長期持股提供短期價格下跌保險
A、備兌開倉
B、賣出開倉
C、保險策略
D、買入開倉
A.當(dāng)前的利率
B.波動率
C.期權(quán)的行權(quán)價
D.以上都是
A、買入開倉
B、賣出開倉
C、賣出平倉
D、備兌開倉
A、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:30
B、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
C、上午9:30-11:30,下午13:00-15:30
D、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
A.認(rèn)購期權(quán)的買方買入了一個買股票的權(quán)利
B.認(rèn)購期權(quán)的買方只有買股票的權(quán)利,沒有義務(wù)
C.認(rèn)購期權(quán)的賣方只有賣股票的義務(wù),沒有權(quán)利
D.合約到期時,認(rèn)購期權(quán)的買方必須行權(quán)
A、買方;賣方;買方;賣方
B、買方;賣方;賣方;買方
C、賣方;買方;買方;賣方
D、賣方;買方;賣方;買方;
A、認(rèn)購期權(quán)合約
B、認(rèn)沽期權(quán)合約
C、平值期權(quán)合約
D、實值期權(quán)合約
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16.4元
最新試題
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權(quán)交收,同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風(fēng)險,中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動情況,對于資金和證券不足的,將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
對于權(quán)利金資金交收的違約行為,如違約參與人未在T+1日幾點前補(bǔ)足資金,中國結(jié)算將提請交易所對違約參與惡人進(jìn)行強(qiáng)行平倉?()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時,中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
備兌開倉的交易目的是()。