A.當(dāng)前的利率
B.波動(dòng)率
C.期權(quán)的行權(quán)價(jià)
D.以上都是
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A、買(mǎi)入開(kāi)倉(cāng)
B、賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)
C、賣(mài)出平倉(cāng)
D、備兌開(kāi)倉(cāng)
A、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:30
B、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
C、上午9:30-11:30,下午13:00-15:30
D、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買(mǎi)方買(mǎi)入了一個(gè)買(mǎi)股票的權(quán)利
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買(mǎi)方只有買(mǎi)股票的權(quán)利,沒(méi)有義務(wù)
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的賣(mài)方只有賣(mài)股票的義務(wù),沒(méi)有權(quán)利
D.合約到期時(shí),認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買(mǎi)方必須行權(quán)
A、買(mǎi)方;賣(mài)方;買(mǎi)方;賣(mài)方
B、買(mǎi)方;賣(mài)方;賣(mài)方;買(mǎi)方
C、賣(mài)方;買(mǎi)方;買(mǎi)方;賣(mài)方
D、賣(mài)方;買(mǎi)方;賣(mài)方;買(mǎi)方;
A、認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約
B、認(rèn)沽期權(quán)合約
C、平值期權(quán)合約
D、實(shí)值期權(quán)合約
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16.4元
A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
A、0元
B、10000元
C、15000元
D、20000元
A、0.1
B、0.2
C、0.3
D、0.4
A、10.2元/股
B、9.8元/股
C、19.2元/股
D、18.8元/股
最新試題
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為()
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí),中國(guó)結(jié)算、交易所有權(quán)對(duì)其相關(guān)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)()
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
備兌開(kāi)倉(cāng)的交易目的是()。
關(guān)于限購(gòu)制度,以下說(shuō)法正確的是()。
備兌開(kāi)倉(cāng)時(shí),交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金,且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤(pán)價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤(pán)價(jià))
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。