A、為期權(quán)合約價格上漲帶來的損失提供保險
B、為期權(quán)合約價格下跌帶來的損失提供保險
C、降低賣出股票的成本
D、為長期持股提供短期價格下跌保險
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A、備兌開倉
B、賣出開倉
C、保險策略
D、買入開倉
A.當(dāng)前的利率
B.波動率
C.期權(quán)的行權(quán)價
D.以上都是
A、買入開倉
B、賣出開倉
C、賣出平倉
D、備兌開倉
A、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:30
B、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
C、上午9:30-11:30,下午13:00-15:30
D、上午9:15-11:30(9:25-9:30不接受行權(quán)指令),下午13:00-15:00
A.認購期權(quán)的買方買入了一個買股票的權(quán)利
B.認購期權(quán)的買方只有買股票的權(quán)利,沒有義務(wù)
C.認購期權(quán)的賣方只有賣股票的義務(wù),沒有權(quán)利
D.合約到期時,認購期權(quán)的買方必須行權(quán)
A、買方;賣方;買方;賣方
B、買方;賣方;賣方;買方
C、賣方;買方;買方;賣方
D、賣方;買方;賣方;買方;
A、認購期權(quán)合約
B、認沽期權(quán)合約
C、平值期權(quán)合約
D、實值期權(quán)合約
A.15.6元
B.14.4元
C.16.6元
D.16.4元
A、33.52元
B、34元
C、34.48元
D、36元
A、0元
B、10000元
C、15000元
D、20000元
最新試題
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價格是39元,其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元,則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是()元。
期權(quán)合約的交易價格被稱為()
期權(quán)合約面值是指()
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是()。
己知投資者開倉賣出2份認購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
關(guān)于限購制度,以下說法正確的是()。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()