投資者進行股票投資組合風險管理，可以（）。

股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

2015年1月9日，中國證監(jiān)會正式發(fā)布了《股票期權交易試點管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準中國金融期貨交易所開展股票期權交易試點，試點產(chǎn)品為上證50ETF期權。（）

以下說法正確的是（）。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

股指期貨自身的特殊性有（）。

股票價格指數(shù)的主要編制方法有（）。

期現(xiàn)套利在（）時可以實施。

下列只能進行現(xiàn)金交割的有（）。