關于滬深300指數的描述，正確的有（）。

上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

利用股指期貨理論價格進行套利時，期貨理論價格計算中沒有考慮（），如果這些因素存在，則需要計算無套利區(qū)間。

假如當前時間是2015年1月13日，那么期貨市場上同時有（）合約在交易。

以下說法正確的是（）。

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

1月7日，中國平安股票的收盤價是40．09元／股。當日，1月到期、行權價為40元的認購期權，合約結算價為1．268元。則按照認購期權漲跌幅=Max{行權價×0．2％，Min[（2×正股價-行權價），正股價]×10％}計算公式，在下一個交易日，該認購期權的跌停板價為（）。

假設4月1日現貨指數為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數股息率為l％，則（）。

股指期貨套利交易中出現的模擬誤差，原因在于（）。

在期現套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現。（）