A.構(gòu)建投資組合可以降低系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
B.構(gòu)建投資組合一定會(huì)減少系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合里的資產(chǎn)越多越好
D.在構(gòu)建投資組合時(shí)要盡量選擇不相關(guān)的資產(chǎn)才能盡量降低風(fēng)險(xiǎn)
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A.活期儲(chǔ)蓄
B.貨幣市場(chǎng)基金
C.各類銀行存款
D.股票
A.說(shuō)明A基金的風(fēng)險(xiǎn)比B基金的風(fēng)險(xiǎn)低
B.說(shuō)明B基金收益比A基金高
C.夏普比率度量了基金獲得相應(yīng)收益所承擔(dān)的所有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
D.作為理性的投資者，單從夏普比率來(lái)看，我們應(yīng)該選擇B基金進(jìn)行投資
A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無(wú)法評(píng)價(jià)
A.資產(chǎn)組合X的業(yè)績(jī)較好
B.資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)較好
C.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)一樣好
D.資產(chǎn)組合X和資產(chǎn)組合Y的業(yè)績(jī)無(wú)法比較
A.0.2
B.0.4
C.0.6
D.0.8
A.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
B.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得好
C.該組合位于市場(chǎng)線上方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
D.該組合位于市場(chǎng)線下方，該管理者比市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)得差
A.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
B.在收益率-β值構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的直線的斜率
C.證券組合所獲得的高于市場(chǎng)的那部分風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
D.在收益率-標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)圖中連接證券組合與最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)證券組合的直線的斜率
A.7.25％
B.8.25％
C.9.25％
D.10.25％
A.不如市場(chǎng)績(jī)效好
B.與市場(chǎng)績(jī)效一樣
C.好于市場(chǎng)績(jī)效
D.無(wú)法評(píng)價(jià)
A.詹森指數(shù)
B.特雷諾指數(shù)
C.夏普比率
D.威廉指數(shù)
最新試題
某投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)毫不在意，只關(guān)心期望收益率，那么該投資者無(wú)差異曲線為（）
特雷諾指數(shù)和夏普比率（）為基準(zhǔn)。
證券市場(chǎng)線（SML）是以（）和（）為坐標(biāo)軸的平面中表示風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的“公平定價(jià)”，即風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的期望收益與風(fēng)險(xiǎn)是匹配的。
假定某投資者以940元的價(jià)格購(gòu)買了面額為1000元，票面利率為10％，剩余期限為6年的債券，該投資者的當(dāng)期收益率為（）
反映證券組合期望收益水平與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)水平之間均衡關(guān)系的方程式是（）
關(guān)于投資組合的相關(guān)系數(shù)，下列說(shuō)法不正確的是（）
風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合的方差是（）
下列債務(wù)中，對(duì)市場(chǎng)利率最敏感的是（）
在收益率一標(biāo)準(zhǔn)差構(gòu)成的坐標(biāo)中，夏普比率就是（）。
如果某客戶持有債券到期，并兌付，他仍將面臨的風(fēng)險(xiǎn)是（）