A.4.342
B.4.432
C.4.234
D.4.123
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A.國(guó)債期貨合約+股票組合+股指期貨合約
B.國(guó)債期貨合約+股指期貨合約
C.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股指期貨合約
D.現(xiàn)金儲(chǔ)備+股票組合+股指期貨合約
A.股票分割
B.投資組合的規(guī)模
C.資產(chǎn)剝離或并購(gòu)
D.股利發(fā)放
A.優(yōu)化投資組合,使之盡量達(dá)到最大化收益
B.爭(zhēng)取跑贏大盤
C.優(yōu)化投資組合,使之與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤誤差最小
D.復(fù)制某標(biāo)的指數(shù)走勢(shì)
A.一種主動(dòng)管理型的投資策略
B.一種被動(dòng)管理型的投資策略
C.在投資期內(nèi)按照某種標(biāo)準(zhǔn)買進(jìn)并固定持有一組證券,而不是在頻繁交易中獲取超額利潤(rùn)
D.基于對(duì)市場(chǎng)總體情況、行業(yè)輪動(dòng)和個(gè)股表現(xiàn)的分析,試圖通過(guò)時(shí)點(diǎn)選擇和個(gè)別成分股的選擇,在基本擬合指數(shù)走勢(shì)的同時(shí),獲取超越市場(chǎng)的平均收益
A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個(gè)投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨,βs=1.20,βf=1.15,期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票,其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為()。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
B.賣出國(guó)債期貨1364份
C.買入國(guó)債期貨1364份
D.買入國(guó)債期貨1364萬(wàn)份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán),能以歐元/人民幣匯率8.40兌換200萬(wàn)歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無(wú)法收回,但是能夠以更低的成本購(gòu)入歐元
C.此時(shí)人民幣/歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉(cāng),共虧損權(quán)利金1.53萬(wàn)歐元
最新試題
對(duì)于賣出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。