A.4.19
B.-4.19
C.5.39
D.-5.39
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A.4.39
B.4.93
C.5.39
D.5.93
A.上漲20.4%
B.下跌20.4%
C.上漲18.6%
D.下跌18.6%
假如一個投資組合包括股票及滬深300指數(shù)期貨，βs=1.20，βf=1.15，期貨的保證金比率為12%。將90%的資金投資于股票，其余10%的資金做多股指期貨。據(jù)此回答。
投資組合的總β為（）。A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
A.賣出國債期貨1364萬份
B.賣出國債期貨1364份
C.買入國債期貨1364份
D.買入國債期貨1364萬份
A.公司在期權(quán)到期日行權(quán)，能以歐元／人民幣匯率8.40兌換200萬歐元
B.公司之前支付的權(quán)利金無法收回，但是能夠以更低的成本購入歐元
C.此時人民幣／歐元匯率低于0.1190
D.公司選擇平倉，共虧損權(quán)利金1.53萬歐元
A.買入；17
B.賣出；17
C.買入；16
D.賣出：16
A.買入執(zhí)行價格較高的看漲期權(quán)，賣出等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
B.賣出執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)，買人等量執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)
C.買入執(zhí)行價格和數(shù)量同等的看漲和看跌期權(quán)
D.賣出執(zhí)行價格較高的看跌期權(quán)，買入等量執(zhí)行價格較低的看跌期權(quán)
A.32.5
B.37.5
C.40
D.35
A.1000
B.500
C.750
D.250
A.4250
B.750
C.4350
D.850
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn)，無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場獲得的利息收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。