多項選擇題下列對△1ny=a+b×1nx的說法正確的有（）。

A.y是債券組合的收益率
B.x是國債期貨最便宜可交割券收益率
C.該公式是債券的β套期保值公式
D.債券的β比例套期保值，調整了不同期限收益率變化幅度不同的問題


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1.多項選擇題阿爾法策略的實現(xiàn)原理包括（）。

A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數(shù)
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約

2.多項選擇題在國債期貨基差交易中，和做多基差相比，做空基差的難度在于（）。

A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉換因子計算出來的完全匹配

3.多項選擇題參照國際市場經(jīng)驗，可利用的外匯衍生品包含（）等。

A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權
D.國債期貨

4.多項選擇題假設投資者持有高度分散化的投資組合，投資者可采用（）方法來規(guī)避由于非預期的市場價格下降而發(fā)生損失的風險。

A.利用股指期貨調整整個資產組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權進行投資組合保險
C.保護性看跌期權策略
D.備兌看漲期權策略

5.多項選擇題備兌看漲期權策略適用于下列哪種情況？（）

A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益

8.多項選擇題

國內某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。

A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權
D.買入人民幣看跌期權

9.多項選擇題與股票組合指數(shù)化策略相比，股指期貨指數(shù)化策略的優(yōu)勢表現(xiàn)在（）。

A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調整一次
D.跟蹤誤差小

10.多項選擇題套期保值比率的計算分為（）兩種比較常用的方法。

A.用轉換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算

最新試題

指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。

題型：判斷題

期貨現(xiàn)貨互轉套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。

題型：判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當能夠尋找到正確估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型：判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

題型：判斷題

“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。

題型：判斷題

在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）

題型：多項選擇題

下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。

題型：單項選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

題型：判斷題

中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標準，失業(yè)人口年齡定義范圍（）

題型：單項選擇題

90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。

題型：判斷題