A.尋找一個具有高額、穩(wěn)定積極收益的投資組合
B.用股票組合復制標的指數(shù)
C.賣出相對應的股指期貨合約
D.買入相對應的股指期貨合約
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A.做空基差盈利空間小
B.現(xiàn)貨上沒有非常好的做空工具
C.期貨買入交割得到的現(xiàn)券不一定是現(xiàn)券市場做空的現(xiàn)券
D.期現(xiàn)數(shù)量不一定與轉(zhuǎn)換因子計算出來的完全匹配
A.外匯遠期
B.外匯期貨
C.外匯期權(quán)
D.國債期貨
A.利用股指期貨調(diào)整整個資產(chǎn)組合的β系數(shù)
B.利用看漲期權(quán)進行投資組合保險
C.保護性看跌期權(quán)策略
D.備兌看漲期權(quán)策略
A.認為股票價格看漲，又認為變動幅度會比較小的投資者
B.認為股票價格看跌，又認為變動幅度會比較小的投資者
C.投資者更在意某一最低收益目標能否達到
D.投資者更在意追求最大收益
A.需要買人20手期貨合約
B.需要賣出20手期貨合約
C.現(xiàn)貨市場盈利80750美元、期貨市場虧損77250美元
D.現(xiàn)貨市場損失80750美元、期貨市場盈利77250美元
A.高杠桿
B.交易成本低
C.流動性好
D.違約風險小
國內(nèi)某企業(yè)進口巴西鐵礦石，約定4個月后以美元結(jié)算。為防范外匯波動風險，該企業(yè)宜采用的策略是()。
A.賣出人民幣期貨
B.買入人民幣期貨
C.買入人民幣看漲期權(quán)
D.買入人民幣看跌期權(quán)
A.手續(xù)費少
B.市場沖擊成本低
C.指數(shù)成分股每半年調(diào)整一次
D.跟蹤誤差小
A.用轉(zhuǎn)換因子計算
B.用最便宜可交割券價格計算
C.用BPV計算
D.按照修正久期來計算
A.規(guī)避匯率風險
B.套期保值
C.套利
D.機構(gòu)投資者管理資產(chǎn)組合
最新試題
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領域（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。