A.股指期貨遠(yuǎn)月貼水有利于提高收益率
B.與主要權(quán)重的股票組合相比，股指期貨的跟蹤誤差較大
C.需要購(gòu)買一籃子股票構(gòu)建組合
D.交易成本較直接購(gòu)買股票更高
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A.做多國(guó)債期貨合約56張
B.做空國(guó)債期貨合約98張
C.做多國(guó)債期貨合約98張
D.做空國(guó)債期貨合約56張
A.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買入固定收益?zhèn)?br />
B.持有股票并賣出股指期貨合約
C.買入股指期貨合約，同時(shí)剩余資金買人標(biāo)的指數(shù)股票
D.買入股指期貨合約
A.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值，應(yīng)做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值，應(yīng)做歐元期貨的空頭套期保值
A.人民幣無(wú)本金交割遠(yuǎn)期
B.人民幣利率互換
C.離岸人民幣期貨
D.人民幣RQFII貨幣市場(chǎng)ETF
A.90／10策略
B.備兌看漲期權(quán)策略
C.保護(hù)性看跌期權(quán)策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場(chǎng)條件約束下的資產(chǎn)配置
最新試題
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。