A.歐元貶值,應做歐元期貨的多頭套期保值
B.歐元升值,應做歐元期貨的空頭套期保值
C.歐元升值,應做歐元期貨的多頭套期保值
D.歐元貶值,應做歐元期貨的空頭套期保值
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A.人民幣無本金交割遠期
B.人民幣利率互換
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D.人民幣RQFII貨幣市場ETF
A.90/10策略
B.備兌看漲期權策略
C.保護性看跌期權策略
D.期貨加固定收益?zhèn)鲋挡呗?/p>
A.戰(zhàn)略性資產配置
B.靈活性資產配置
C.戰(zhàn)術性資產配置
D.市場條件約束下的資產配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權
D.股指期貨期權
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
最新試題
戰(zhàn)術資產配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風險很低,收益接近于無風險收益率。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
“現(xiàn)金資產證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()