判斷題股指看跌期權(quán)合約賣方無須交納交易保證金。（）

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6.單項(xiàng)選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有（）。

A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)

7.單項(xiàng)選擇題4月1日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點(diǎn)，市場年利率為6％，年指數(shù)股息率為1％。若交易成本總計(jì)為35點(diǎn)，則6月22日到期的滬深300股指期貨（）。

A.在3069以上存在反向套利機(jī)會
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會

9.單項(xiàng)選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價格最大波動限制是（）。

A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12％
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10％
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10％
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12％

10.單項(xiàng)選擇題股指期貨合約以（）報價。

A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價