A.收盤價
B.最后一小時成交量加權(quán)平均價
C.最后兩小時成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交量的加權(quán)平均價
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A.最后一小時成交量加權(quán)平均價
B.收量價
C.最后兩小時的成交價格的算術(shù)平均價
D.全天成交價格
A.當(dāng)日成交價
B.當(dāng)日結(jié)算價
C.交割結(jié)算價
D.當(dāng)日收量價
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
該股票組合3個月的合理價格應(yīng)該是()元。
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)該股指期貨合約的乘數(shù)為100元,則100萬市值的股票組合相當(dāng)于股票指數(shù)10000點。假設(shè)遠期理論價格與期貨理論價格相等,則上題中的3個月后交割的股指期貨合約的理論的點數(shù)是()。
A.10250.50
B.10150.00
C.10100.00
D.10049.00
假設(shè)有一攬子股票組合與某指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),該組合的市值為100萬元,假定市場年利率為6%,且預(yù)計1個月后可收到1萬元的現(xiàn)金紅利。
假設(shè)套利交易涉及的成本包括交易費用和市場沖擊成本,其中期貨合約買賣手續(xù)費雙邊為2個指數(shù)點,市場沖擊成本也是2個指數(shù)點;股票買賣的雙邊手續(xù)費和市場沖擊成本各為成交金額的0.5%;借貸利率差為成交金額的0.5%。無套利區(qū)間為()。
A.(9932.5,10165.5)
B.(10097,10405)
C.(10145.6,10165.3)
D.(10100,10150)
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
需要交易的期貨合約張數(shù)是()。
A.62張
B.64張
C.43張
D.34張
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
該基金套期保值的結(jié)果是()。
A.凈虧損26.6萬元,大部分回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,基本保持了股票收益的穩(wěn)定性
B.凈盈利26.6萬元,完全回避了股票市場的系統(tǒng)性風(fēng)險,保持股票收益的穩(wěn)定性,還額外增加了收益
C.套期保值效果不佳,導(dǎo)致股票市場仍存在巨大虧損
D.盈虧完全相抵
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日,整個股市下跌,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(下跌10%),期貨指數(shù)跌至3450點。該基金的股票組合市值為1760萬元(下跌12%),此時該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場上的交易結(jié)果是()。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點,現(xiàn)貨指數(shù)為3780點,期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日,該基金在股票市場上的投資狀況是()。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
最新試題
某投資基金預(yù)計股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點。期貨合約指數(shù)為3645點。一段時間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點,期貨合約指數(shù)跌到3485點。下列說法正確的有()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
期現(xiàn)套利在()時可以實施。
股指期貨自身的特殊性有()。
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點,市場利率為5%,交易成本總計為15點,年指數(shù)股息率為l%,則()。
當(dāng)遠期合約價格大于近期合約價格時,稱為逆轉(zhuǎn)市場或反向市場。()