3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元。
到了6月1日,整個(gè)股市下跌,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3402點(diǎn)(下跌10%),期貨指數(shù)跌至3450點(diǎn)。該基金的股票組合市值為1760萬元(下跌12%),此時(shí)該基金將期貨合約買入平倉。該基金在股指期貨市場(chǎng)上的交易結(jié)果是()。
A.虧損204.6萬元
B.盈利204.6萬元
C.盈利266.6萬元
D.虧損266.6萬元
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3月1日,某基金目前持有的股票組合市值2000萬元,組合的β系數(shù)為1.2,由于擔(dān)心整個(gè)股市下跌影響股票組合的收益,于是賣出6月份股指期貨進(jìn)行套期保值。當(dāng)前期貨指數(shù)為3880點(diǎn),現(xiàn)貨指數(shù)為3780點(diǎn),期貨合約的乘數(shù)為100元。
從3月1日至6月1日,該基金在股票市場(chǎng)上的投資狀況是()。
A.虧損240萬元
B.盈利240萬元
C.盈利234萬元
D.虧損234萬元
A.82.5
B.54.56
C.8.25
D.27.28
A.1025050
B.1015000
C.1010000
D.1025100
A.10
B.13
C.18
D.25
A.15
B.20
C.24
D.35
A.1004900
B.1010000
C.1015000
D.1025050
A.34
B.43
C.62
D.64
A.132
B.130
C.119
D.115
A.2849.00
B.2816.34
C.2824.50
D.2816.00
A.0.8
B.0.9
C.1
D.1.2
最新試題
以下說法正確的是()。
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有()。
當(dāng)遠(yuǎn)期合約價(jià)格大于近期合約價(jià)格時(shí),稱為逆轉(zhuǎn)市場(chǎng)或反向市場(chǎng)。()
套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有()。
某投資基金預(yù)計(jì)股市將下跌,為了保持投資收益率,決定用滬深300指數(shù)期貨進(jìn)行套期保值。該基金目前持有現(xiàn)值為1億元的股票組合,該組合的β系數(shù)為1.1,當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為3600點(diǎn)。期貨合約指數(shù)為3645點(diǎn)。一段時(shí)間后,現(xiàn)貨指數(shù)跌到3430點(diǎn),期貨合約指數(shù)跌到3485點(diǎn)。下列說法正確的有()。
在期現(xiàn)套利中,只有當(dāng)實(shí)際的股指期貨價(jià)格高于或低于理論價(jià)格時(shí),套利機(jī)會(huì)才有可能出現(xiàn)。()
1月7日,中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日,1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán),合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%,Min[(2×正股價(jià)-行權(quán)價(jià)),正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式,在下一個(gè)交易日,該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
熔斷機(jī)制可以在價(jià)格出現(xiàn)異常波動(dòng)時(shí),給市場(chǎng)穩(wěn)定和冷靜的時(shí)間,快速平抑不合理的市場(chǎng)波動(dòng)。()