A.開倉(cāng)買入漲期權(quán)
B.開倉(cāng)買入看跌期權(quán)
C.對(duì)沖平倉(cāng)
D.要求行權(quán)
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
B.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
C.極度虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常小于一般的虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
D.虛值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值通常大于平值期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
A.看跌期權(quán)的買方的最大損失是權(quán)利金
B.看跌期權(quán)的買方的最大損失是執(zhí)行價(jià)格一權(quán)利金
C.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買方有利
D.當(dāng)標(biāo)的物的價(jià)格大于執(zhí)行價(jià)格時(shí)，行權(quán)對(duì)看跌期權(quán)買方有利
A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買進(jìn)看跌期權(quán)
D.賣出看跌期權(quán)
A.期權(quán)的內(nèi)涵價(jià)值增加
B.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率增大
C.期權(quán)到期日剩余時(shí)間減少
D.標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率減小
A.最大收益項(xiàng)
B.是否繳納保證金項(xiàng)
C.損益平衡點(diǎn)項(xiàng)
D.履約后的頭寸狀態(tài)
A.兩種套保效果基本相同
B.期權(quán)的套保成本高于期貨的套保成本
C.期權(quán)套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)
D.期貨套?？梢员Ａ衄F(xiàn)貨價(jià)格向有利方向發(fā)展時(shí)的盈利機(jī)會(huì)
A.該投資者損益平衡點(diǎn)是51000元／噸
B.該投資者最大收益理論上可以是巨大的
C.該投資者需要繳納保證金
D.該投資者履約后的頭寸狀態(tài)是空頭
A.平倉(cāng)收益=權(quán)利金賣出價(jià)-買入價(jià)
B.履約收益=標(biāo)的物價(jià)格-執(zhí)行價(jià)格-權(quán)利金
C.最大損失是全部權(quán)利金，不需要交保證金
D.隨著合約時(shí)間的減少，時(shí)間價(jià)值會(huì)一直上漲
A.權(quán)利金
B.每日價(jià)幅限制
C.執(zhí)行價(jià)格
D.合約到期日
A.是買方面臨的最大可能的損失（不考慮交易費(fèi)用）
B.是執(zhí)行價(jià)格一個(gè)固定的比率
C.是期權(quán)的價(jià)格
D.是買方必須負(fù)擔(dān)的費(fèi)用
最新試題
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為13。期貨價(jià)格為2010時(shí)，該執(zhí)行價(jià)格權(quán)利金為21，請(qǐng)問(wèn)執(zhí)行和平倉(cāng)總收益各是多少？（）
下圖是（）的損益圖。
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為2000元/噸的小麥看跌期權(quán)，權(quán)利金為30元/噸；當(dāng)期貨價(jià)格下跌到1930元/噸時(shí)，權(quán)利金為80元/噸，請(qǐng)問(wèn)下列哪些敘述正確？（）
美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)（）。
期權(quán)按執(zhí)行價(jià)格與期貨市價(jià)的關(guān)系分為：（）。
買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為1990的看漲期權(quán)，權(quán)利金為23，期貨價(jià)格為1980時(shí)，內(nèi)涵價(jià)值和時(shí)間價(jià)值各是多少？（）
下圖①適宜采取哪些交易方式？（）
既然對(duì)期貨價(jià)格走勢(shì)有看法，為何要買期權(quán)？（）
影響權(quán)利金變化的因素包括：（）。
下圖是（）的損益圖。